Portfolio- und Risikomanagement für institutionelle Investoren
Aquantec Ocean kombiniert die zentralen Schritte des institutionellen Portfolio- und Risikomanagements in einer einzigen Plattform: von Produkt-, Positions- und Marktdaten über Bewertung und Risikoanalyse bis zu Portfolio-Simulation und Reporting.
Eine konsistente Datengrundlage für das gesamte Portfolio
Die Portfoliodaten in Aquantec Ocean bieten eine verlässliche Grundlage für Bewertung, Risikoanalyse, Simulation und Reporting – über den gesamten Lebenszyklus eines Portfolios hinweg.
Finanzprodukte umfassend abbilden
Von Plain-Vanilla-Instrumenten bis zu hochstrukturierten Produkten: Aquantec Ocean unterstützt alle relevanten Assetklassen. Dazu gehören unter anderem Zins-, Währungs-, Aktien-, Kredit- und Inflationsprodukte sowie Immobilien und weitere illiquide Anlagen.
Aquantec Ocean ist mit den Geschäfts- und Marktkonventionen vertraut und bildet die produktspezifischen Eigenschaften und vollständige Zahlungspläne präzise ab
Trades und Positionen strukturiert verwalten
Handelsgeschäfte können Front-to-Back Prozesse durchlaufen: von der Erfassung und Validierung bis zur laufenden Pflege. Daten lassen sich manuell erfassen oder über konfigurierbare Schnittstellen und Prozesse automatisiert importieren. Kategorien und Hierarchien können definiert werden, um die Struktur eines Portfolios zu erfassen oder festzulegen. Durch die Anwendung von Filtermechanismen können sich Nutzer auf relevante Unterportfolios oder Bestandspositionen konzentrieren.
Referenzdaten zentral pflegen
Währungen, Finanzkalender, Geschäftsparteien, Senioritäten, Ratings und weitere Referenzdaten stehen systemweit zur Verfügung. Zusätzlich werden umfassende Auswahlmöglichkeiten wie Zinsberechnungsmethoden oder Geschäftstageregeln bereitgestellt.
Eine konsistente Datengrundlage für das gesamte Portfolio
Finanzprodukte umfassend abbilden
Trades und Positionen strukturiert verwalten
Referenzdaten zentral pflegen
Marktdaten erfassen, verarbeiten und verwenden
Aquantec Ocean verwaltet und nutzt Marktdaten; sowohl Rohdaten als auch abgeleitete Daten. Damit stehen aktuelle und konsistente Daten für Bewertung, Risikoanalyse und Simulation bereit.
Quotierungen automatisiert importieren
Marktdaten aus unterschiedlichen Quellen können automatisiert importiert und zentral verwaltet werden. Zu den Quotierungen zählen unter anderem Aktienkurse, Wechselkurse, Zinssätze, CDS-Spreads, Optionsprämien und implizite Volatilitäten.
Kurven und Flächen präzise konstruieren
Aus Marktquotierungen erstellt und kalibriert Aquantec Ocean abgeleitete Marktdaten wie Zinsstrukturkurven, Ausfallwahrscheinlichkeiten, Volatilitätsflächen und Dividendenerwartungen. Abhängigkeiten zwischen Kurven werden automatisch berücksichtigt. Flexible Kalibrierungs- und Mappingverfahren ermöglichen auch die Abbildung komplexer Multi-Curve-Strukturen mit unterschiedlichen Basis-Spreads. Interaktive Diagramme visualisieren unterschiedliche Aspekte von Marktdaten. Auch die Auswirkungen von Transformationen der verschiedenen Kurven werden sichtbar.
Modelle transparent kalibrieren
Modellparameter können mit lokalen und globalen Optimierungsverfahren kalibriert und individuell konfiguriert werden. Abhängigkeiten und Ergebnisse bleiben dabei überprüfbar.
Marktdaten konsistent erfassen, ableiten und analysieren
Quotierungen flexibel integrieren
Kurven und Flächen präzise konstruieren
Modelle transparent kalibrieren
Präzise Bewertungen für alle Portfolios
Aquantec Ocean stellt ein breites Spektrum an Bewertungsmodellen für verschiedene Produkte aus allen Assetklassen sowie Cross-Asset-Produkten bereit.
Das passende Modell für jedes Finanzprodukt
Aquantec Ocean stellt ein breites Spektrum an Bewertungsmodellen für verschiedene Produkte aus allen Assetklassen sowie Cross-Asset-Produkten bereit. Dabei kommen sowohl schnelle analytische Verfahren als auch numerische Verfahren – von Monte-Carlo-Simulationen bis zu Finite-Differenzen-Methoden – zum Einsatz. Produkte können kollektiv oder individuell unterschiedlichen Pricern und konfigurierbaren Bewertungsparametern zugeordnet werden. Alternative Zuordnungen ermöglichen es, die Auswirkungen von Modellannahmen zu vergleichen und Modellrisiken gezielt zu untersuchen.
Mehr als der reine Marktwert
Die Barwertberechnung berücksichtigt neben Kündigungsrechten auch Kreditrisiken und bietet eine Vielzahl von Bewertungsdetails wie erwartete Zahlungsströme und Ausübungswahrscheinlichkeiten. Die Bewertungen bilden die Grundlage für Risikoanalysen und Simulationen.
Skalierbar in allen Dimensionen
Parallelisierte Berechnungen können sowohl lokal als auch verteilt über Calculation Services vorgenommen werden. Dies beschleunigt die Berechnung bei einer großen Anzahl von Geschäften, Szenarien und Risikokennzahlen.
Präzise Bewertungen für komplexe Portfolios
Mehr als der reine Marktwert
Das passende Modell für jedes Instrument
Leistungsfähig auch bei großen Portfolios
Risiken differenziert verstehen
Aquantec Ocean analysiert, wie Marktbewegungen, Stressereignisse und veränderte Modellannahmen auf einzelne Positionen, Teilportfolios und das Gesamtportfolio wirken. Es werden sowohl Risikoszenarien und -sensitivitäten als auch Value-at-Risk betrachtet. So entsteht eine belastbare Grundlage für Anlageentscheidungen und Risikosteuerung.
Szenarien und Stresstests flexibel modellieren
Mit einem Szenario-Builder lassen sich individuelle Was-wäre-wenn-Analysen und Stresstests konfigurieren. Zins-, Kredit-, Währungs- und weitere Marktdaten können gezielt verändert und in ihrer Wirkung auf das Portfolio untersucht werden. Auch komplexe Transformationen wie kombinierte Verschiebung, Drehung und Invertierung von Kurven, Bewegungen entlang von Forwardkurven und Auf- oder Abwertung einer Währung lassen sich abbilden. Abgeleitete Kurven können bei Veränderungen ihrer Ausgangsdaten neu berechnet werden.
Sensitivitäten effizient berechnen
Zentrale Risikokennzahlen wie Delta, Gamma und Vega lassen sich durch gezielte Veränderungen von Marktdaten (z. B. von Kurven und Kurvenabschnitten) bestimmen. Die Nutzung von „Algorithmic Differentiation“ ermöglicht die präzise und performante Berechnung von Tausenden von Risikosensitivitäten.
Risiken differenziert verstehen
Sensitivitäten effizient berechnen
Szenarien und Stresstests flexibel modellieren
Portfolios gezielt unter Stress setzen
Portfolioentwicklungen vorausschauend analysieren
Die zukünftige Entwicklung von Portfolios kann in Aquantec Ocean über mehrere Jahre simuliert werden. Dabei werden Markt- und Buchwerte, Gewinn- und Verlustzahlen, die Liquidität und relevante Kennzahlen projiziert.
Anlagestrategien realitätsnah abbilden
Individuell konfigurierbare Regeln bilden Anlagestrategien und ihre Auswirkungen auf das Portfolio ab. Dazu gehören unter anderem Käufe und Verkäufe, das Rollieren von Anleihen, Umschichtungen auf Zielallokationen und Fondsausschüttungen. So wird sichtbar, wie sich strategische Entscheidungen unter unterschiedlichen Marktbedingungen langfristig auswirken.
Kombination mit Szenarien
Die dynamische Portfoliosimulation kann zu ausgewählten Zeitpunkten mit unterschiedlichen Szenarien verbunden werden. Damit können im Rahmen der projizierten Marktdaten- und Portfolioentwicklung auch zukünftige Stresstests simuliert werden.
Grundlage für langfristige Entscheidungen
Die gemeinsame Projektion von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, Liquidität, sowie Gewinn- und Verlustzahlen unterstützt Fragestellungen im Asset-Liability Management, in der strategischen Asset Allocation und im regulatorischen Risikomanagement. Mögliche Handlungsstrategien können für ein realistisches Spektrum an Entwicklungspfaden analysiert werden.
Portfolioentwicklungen vorausschauend analysieren
Anlagestrategien realitätsnah abbilden
Szenarien und Stressereignisse kombinieren
Grundlage für langfristige Entscheidungen
Ergebnisse vielfältig aufbereiten
Aquantec Ocean führt Bilanz-, Gewinn-, Verlust- und Risikokennzahlen mit relevanten Produkt- und Marktdaten zusammen. So entstehen konsistente Auswertungen für Portfoliomanagement, Kapitalanlagecontrolling, Liquiditätssteuerung und regulatorisches Reporting.
Daten flexibel analysieren
Dynamische Abfragen, interaktive Tabellen und Pivot-Funktionen ermöglichen es, Daten individuell zu filtern, zu aggregieren und aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Drilldowns führen von der konsolidierten Portfoliosicht bis zu einzelnen Positionen und Berechnungsergebnissen. Auswertungen und Layouts lassen sich speichern und für wiederkehrende Analysen erneut verwenden.
Reports effizient erstellen
Vordefinierte und individuell anpassbare Templates unterstützen die Erstellung konsistenter Berichte. Ergebnisse können manuell erzeugt oder über Batch-Prozesse automatisiert und regelmäßig bereitgestellt werden. Auch regulatorische Reports und wiederkehrende Managementauswertungen lassen sich in bestehende Abläufe integrieren.
Nahtlos weiterverarbeiten
Datenansichten und Ergebnisse können exportiert und direkt in Microsoft Excel weiterverarbeitet werden. So verbindet Aquantec Ocean eine leistungsfähige Reporting-Umgebung mit den etablierten Arbeitswerkzeugen der Fachanwender.
Ergebnisse klar aufbereiten und gezielt nutzen
Daten flexibel analysieren
Reports effizient erstellen
Nahtlos weiterverarbeiten
Lässt sich Aquantec Ocean in bestehende IT- und Datenlandschaften integrieren?
Ja. Aquantec Ocean verfügt über offene Schnittstellen für unterschiedliche Datentypen und lässt sich leicht in bestehende Infrastrukturen integrieren. Für die Datenanbindung stehen dateibasierter Massenimport/-export sowie automatisierte Batch-Verarbeitung mittels konfigurierbarer Aktivitäten über einen eigenen Batch-Client zur Verfügung.
Welche Produktdaten verarbeitet Aquantec Ocean?
Aquantec Ocean bildet alle gängigen Finanzinstrumente aus den verschiedensten Assetklassen ab (u.a. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Währungen, inflationsgebundene Produkte, Kredite sowie Futures und strukturierte Produkte oder Derivate).
Welche Referenzdaten verarbeitet Aquantec Ocean?
Die Plattform verwaltet umfangreiche Referenzdaten – z. B. Finanzkalender, Geschäftspartner, Ratings – und unterstützt alle Zinsberechnungs- und Geschäftstagekonventionen.
Welche Marktdaten verarbeitet Aquantec Ocean?
Aquantec Ocean kann rohe Marktdaten aus verschiedenen Quellen (z. B. Bloomberg, Reuters, Markit, …) empfangen und zu abgeleiteten Marktdaten verarbeiten (z. B. Zins- und Kreditkurven und Volatilitätsflächen).
Kann Aquantec Ocean an bestehende Bestandsführungssysteme angebunden werden?
Ja, die offenen Schnittstellen sind für die Anbindung an bestehende Bestandssysteme ausgelegt. Die konkrete Integration kann gemeinsam mit einem Umsetzungspartner im Rahmen der Einführung konzipiert und umgesetzt werden.
Kann Aquantec Ocean an Hauptbuchhaltungssysteme angebunden werden?
Aquantec Ocean kann für alle Geschäftsvorfälle Buchungsbelege erzeugen und Buchwerte berechnen und mit diesen Daten Neben- oder Hauptbuchsysteme versorgen.
Wie läuft eine Einführung von Aquantec Ocean typischerweise ab?
Die Einführung erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen Kunde, Aquantec und spezialisierten Umsetzungspartnern. Sie umfasst die fachliche Konzeption, die Integration in bestehende IT- Landschaften und eine intensive Schulung, die in die anschließende Betreuung im laufenden Betrieb mündet.
Wer begleitet uns bei der Einführung?
Neben dem Aquantec-Team aus fachlichen und technischen Experten stehen spezialisierte Partner zur Verfügung, die die fachliche und technische Umsetzung branchenspezifisch begleiten.
Wie lange dauert eine typische Implementierung?
Das hängt vor allem vom Umfang der Anforderungen und von der gewünschten Integrationstiefe ab. Beim Umfang spielt die Komplexität des Portfolios und der abzubildenden Prozesse eine Rolle. Bei der Integrationstiefe ist entscheidend, welche und wie viele bestehende Systeme angebunden werden sollen. Eine Zeitangabe kann im Rahmen von Workshops vor Projektbeginn erarbeitet werden.
Welche regulatorischen Anforderungen unterstützt Aquantec Ocean?
Aquantec Ocean unterstützt die regulatorischen Anforderungen (u.a. Bewertungen des Portfolios unter verschiedenen Szenarien und Stresstests, Forward-Looking Assessment von Markt- und Buchwerten im Rahmen von Solvency II und ORSA unter Verwendung eines BaFin-konformen Kapitalmarktmodells, Nachvollziehbarkeit von Änderungen der Geschäfts- und Produktdaten mit Hilfe vollständiger Historisierung).
Unterstützt Aquantec Ocean auch das Rechnungswesen?
Aquantec Ocean liefert Nebenbuchinformationen bei Rechnungslegung nach HGB, UGB und IFRS sowohl für den aktuellen Bestand als auch im Rahmen von Prognoserechnungen.
Unterstützt Aquantec Ocean auch das Meldewesen?
Aquantec Ocean bietet flexible Reporting-Funktionen. Dabei können die Ergebnisse einer Vielzahl von Analysen mit Geschäfts- und Referenzdaten verknüpft werden.
Wie wird sichergestellt, dass neue regulatorische Anforderungen unterstützt werden?
Die Aquantec AG und ihre Partner beobachten regulatorische Entwicklungen kontinuierlich und identifizieren frühzeitig den konkreten Anpassungsbedarf für die Plattform. Die entsprechenden Änderungen durchlaufen anschließend den regulären Entwicklungsprozess und werden den Kunden im Rahmen des standardisierten Release-Prozesses zur Verfügung gestellt.
Wie ist der Zugriff auf Aquantec Ocean abgesichert?
Die Authentifizierung erfolgt über Single Sign-On – wahlweise cloudbasiert über Microsoft Entra ID oder lokal über Active Directory. Die Autorisierung erfolgt über ein rollenbasiertes Berechtigungskonzept mit flexibler Gruppenzuordnung.
Wird Aquantec Ocean als Cloud- oder On-Premise-Lösung betrieben?
Die Software kann in einem Rechenzentrum des Kunden oder in einer Cloud-Umgebung betrieben werden – je nach Anforderung. Möglich wird diese Flexibilität durch eine moderne, modular aufgebaute Softwarearchitektur, die sich bei Bedarf flexibel skalieren und in unterschiedlichen Betriebsumgebungen einsetzen lässt.
Wie geht Aquantec Ocean mit rechenintensiven Bewertungen um?
Für rechenintensive Bewertungen – z. B. von strukturierten Produkten mittels Monte-Carlo-Simulationen – steht ein dedizierter Calculation Service zur Verfügung, der Berechnungen parallelisiert und verteilt durchführen kann.
Ist Aquantec Ocean auch für sehr große oder komplexe Portfolios geeignet?
Ja. In Aquantec Ocean wurden bereits sehr große und komplexe Bank- und Versicherungsportfolios mit einem Volumen im dreistelligen Milliardenbereich abgebildet.
Wie wird Aquantec Ocean lizenziert und abgerechnet?
Aquantec bietet die Software-Lizenzierung nutzer- und modulbasiert an; das konkrete Modell wird individuell mit dem Kunden vereinbart.
Gibt es die Möglichkeit eines Proof of Concept oder einer Testphase?
Ja. Aquantec Ocean kann im Rahmen eines Proof of Concept anhand konkreter Anwendungsfälle erprobt werden, bevor eine Entscheidung für die produktive Einführung getroffen wird.
Welchen Support bietet Aquantec nach der Einführung?
Wie oft wird Aquantec Ocean weiterentwickelt?
Aquantec arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung und Erweiterung der Funktionen von Aquantec Ocean und stellt regelmäßig neue Releases bereit, um die Software an neue fachliche und regulatorische Anforderungen anzupassen. Bei Bedarf können auch flexible Releasezyklen eingeplant werden.
Für welche Institutionen ist Aquantec Ocean geeignet?
Aquantec Ocean richtet sich an Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke und weitere institutionelle Anleger ebenso wie an Banken, Kreditinstitute und andere Finanzdienstleister.
Mit welchen Partnern arbeitet Aquantec zusammen?
Gibt es Referenzkunden oder Case Studies?
Wie erfolgt der Wechsel von einem bestehenden Altsystem zu Aquantec Ocean?
Aquantec Ocean unterstützt den Massenimport und -export von Produkten und Positionen, sodass bestehende Bestände strukturiert übernommen werden können. Die konkrete Migration wird im Rahmen des Einführungsprojekts gemeinsam mit Aquantec und dem Umsetzungspartner geplant.
Wie stellt Aquantec sicher, dass die Plattform auch künftige Anforderungen abdeckt?
Die Softwarearchitektur von Aquantec Ocean basiert auf einem modularen Domain-Driven Design, der Flexibilität, Wiederverwendbarkeit und Skalierbarkeit in allen Schichten sicherstellt. Dadurch lassen sich Erweiterungen (z. B. neue Produkte, Modelle und regulatorische Anforderungen) nahtlos in die Plattform integrieren.
Sind KI-gestützte Funktionen geplant oder bereits verfügbar?
Die Bewertungs- und Risikoberechnungen in Aquantec Ocean sind vollständig nachvollziehbar – KI kommt hier nicht zum Einsatz. Möglich ist der ergänzende Einsatz von KI in unterstützenden Funktionen rund um die Plattform, etwa bei der Datenmigration, der Plausibilitätsprüfung von Marktdaten oder der Bedienung der Software. Die eigentliche Berechnung bleibt davon unberührt.